Image01
PROCEEDING : HUBUNGAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK EKONOMI MAKRO TERHADAP PASAR MODAL SAAT DAN SETELAH KRISIS GLOBAL: ERROR CORRECTION MODEL
PROCEEDING : LONG TERM RELATIONSHIP AND SHORT-TERM MACROECONOMIC TIME OF CAPITAL MARKET GLOBAL CRISIS AND AFTER : ERROR CORRECTION MODEL
Proceeding dari STIKOM Surabaya / 27-06-2013 18:23:58 WIB
Posting oleh maria  •  Ditampilkan sebanyak 1994 kali

Share this information : Share

Author : Ristanti Akseptori (090684)


Subject:MACROECONOMICS
Keyword:Capital Market Unit Root Test
Johansen Cointegration Test
Error Correction Model

Abstract in Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangka panjang dan jangka pendek ekonomi makro Indonesia ke pasar modal Indonesia selama periode krisis global dan akibatnya. Makroekonomi diwakili oleh nilai tukar, inflasi (Indeks Harga Konsumen), dan tingkat suku bunga. Sementara itu, pasar modal Indonesia tercermin melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan harga saham dari sembilan indeks sektoral. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu krisis global saat ini (2007-2009) dan setelah krisis global (2010-2011) untuk menentukan hubungan yang diajukan dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Engle-Granger Error Correction Model (EG-ECM) untuk mengetahui hubungan jangka panjang atau jangka pendek variabel ekonomi makro yang dihasilkan oleh IHSG dan harga saham dari sembilan indeks sektoral, dengan menggunakan EG yang ECM-metode, waktu panjang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi normal dapat dilihat. Penelitian ini menggunakan sampel probabilitas, mereka IHSG dan harga saham dari sembilan indeks sektoral yang ada di Bursa Efek pada periode 2007-2011.

Hasil menunjukkan bahwa untuk krisis global saat ini (2007-2009) dan setelah krisis (2010-2011), hubungan yang terbentuk antara ekonomi makro (nilai tukar, suku bunga) terhadap IHSG dan harga saham dari sembilan indeks sektoral secara bersamaan dalam waktu singkat panjang, kecuali untuk harga saham pertanian (2007-2009) dan harga saham perdagangan (2010-2011)


Abstract

This study aimed to determine the long-term and short-term of macroeconomic Indonesia to the Indonesian capital market during the period of the global crisis and its aftermath. Macroeconomics is represented by the exchange rate, inflation (Consumer Price Index), and interest rates. Meanwhile, Indonesia's capital market is reflected through Composite Stock Price Index (CSPI) and stock price of nine sectoral indices. Period used in this study is divided into two, namely the current global crisis (2007-2009) and after the global crisis (2010-2011) to determine the relationship posed in different economic conditions. This study used a quantitative approach using the Engle-Granger Error Correction Model (EG-ECM) to determine the relationship of long-term or short-term of macroeconomic variables generated by the CSPI and stock price of nine sectoral indices, by employing the EG-ECM method, the length time of adjusting to normal economic conditions can be seen. This study used probability sample, they are CSPI and stock price of nine sectoral indices listed on the Stock Exchange in the period 2007-2011.

The results showed that for the current global crisis (2007-2009) and after the crisis (2010-2011), the relationships formed between the macroeconomic (exchange rate, interest rate) against CSPI and stock price of nine sectoral indices simultaneously is in short term, except for the stock price of agriculture (2007-2009) and the stock price of trade (2010-2011)

Date Create:27-06-2013
Type:Text
Format:pdf
Language:Indonesian
Identifier:STIKOM Surabaya-Proceeding-1-34437-1
Collection ID:1-34437-1
Call Number:Perpustakaan STIKOM Surabaya


Coverage :
Terbatas Sivitas Akademika STIKOM Surabaya

Rights :
Hak Cipta (c) 2009 oleh STIKOM SURABAYA. Dilarang mengcopy atau mendistribusikan baik sebagian atau seluruh isi koleksi ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis tanpa izin dari penulis.

Download koleksi - Terbatas untuk Member

1. STIKOM Surabaya-Proceeding-2639-HUBUNGAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK EKONOMI MAKRO .pdf - 1435 KB pdf files



 10 dokumen yang mirip...



 10 dokumen yang berhubungan...






BANTU KAMI !
Anda bisa membantu kami untuk menentukan kata kunci yang tepat untuk dokumen ini dengan melakukan klik pada link dibawah :

Capital , Capital Market Unit Root Test , Cointegration , Correction , Error , Error Correction Model , Johansen , Johansen Cointegration Test , Market , Model , Root , Test , Unit



.: Kembali ke daftar Proceeding

STIKOM DIGITAL LIBRARY

INSTITUTIONAL REPOSITORY


LOGIN AREA



[ REGISTRASI MEMBER ]





LINK

+ ADD TO BOOKMARK

+ DIGILIB INDONESIA





Hits : 23451507 kali sejak 13 November 2008  • Alamat IP anda: 54.80.60.91

This Project is cooperation with ITS Library. Local Content & ReDesign © Juli 2008 STIKOM Library.                                                                     Top^
Dublin Core Metadata Initiative & OpenArchives Compatible | Best Viewed with 1024 x 768 resolution and Firefox!.